贝叶斯结构时间序列模型(Bayesian Structural Time Series, 简称BSTS)是一种融合贝叶斯推断与结构时间序列分析的统计建模方法,核心用于时间序列数据的特征选择、预测、实时估计(Nowcasting)、因果效应推断等场景,尤其适用于具有复杂结构、多变量影响的时间序列分析,由统计学者Steven Scott与经济学家Hal Varian首次提出,最初用于经济时间序列的实时预测任务。与传统时间序列模型相比,BSTS兼具结构可解释性与概率推断的灵活性,能够有效捕捉时间序列中的动态变化与不确定性,在多个领域得到广泛应用。